Umschlaghandelssystem

MOVING DURCHSCHNITTLICHE UMSCHLÄGE Charles LeBeau und David Lucas überprüfen viele Indikatoren und zeigen sie als Eintrag Trigger Beispiele in ihrem Buch, Computer-Analyse der Futures-Markt. Im Abschnitt Envelopes, Bands and Channels zeigen sie ein Beispiel für die Verwendung einer Moving Average Envelope. Viele Beispiele für Umschlaghandel verwenden sie als Umkehrsysteme, die immer auf dem Markt sind. Wir wissen, dass die Märkte nicht immer Trend so unsere Vorliebe ist, das System zu ändern. Unten sehen Sie das System mit einem Stop, mit einer neutralen Zone, und nicht auf dem Markt die ganze Zeit, aber nur, wenn der Eintrag Trigger auftritt. Verwenden Sie eine gleitende durchschnittliche Hüllkurve, indem Sie einen Prozentsatz über und unter der gleitenden durchschnittlichen Linie hinzufügen. Beispiele sind 2.5 erwähnt auf dem stockcharts Seite oben bis 5 erwähnt in Charles Le Beau und David Lucas Buch. Der Eintrittsauslöser ist, wenn der Preis aus den Umschlägen durch Kreuzung oder Schließen außerhalb der Umschläge ausbricht. Mit dem Preis außerhalb der Umschläge kann es den Beginn eines Trends angeben. Eine Longposition tritt ein, wenn der Preis über die obere Hüllkurve fällt. Eine kurze Position tritt ein, wenn der Preis unter die untere Hüllkurve fällt. Da der Trend zu Ihren Gunsten fortgesetzt, können Sie zusätzliche Positionen hinzufügen, um Gewinne zu erhöhen und halten Sie Ihr Risiko das gleiche, solange Sie Ihren Stopp näher mit einer beliebigen Pyramide Positionen bewegen. POSITION SIZING Da Technical Traders Leitfaden für Computer-Analyse der Futures-Markt nicht erwähnen, eine gute Position Dimensionierung Formel, gut Gebrauch Prozent Volatility Position Sizing mit diesem System. Berechnen Sie den Wert der Entfernung des Eintrittspreises zum Stopppreis. Berechnen Sie die Höhe des Risikos pro Handel oder Prozentsatz Ihres Eigenkapitals, das Sie auf die Linie setzen möchten, wenn der Handel gegen Sie (2 oder weniger in den meisten Fällen) geht. Teilen Sie den Betrag, um durch den Wert der Preisdistanz zu der Haltestelle riskiert werden, runden Sie auf eine ganze Menge für eine Position und youll haben Ihre Position Größe. Mit dieser Position Dimensionierung, begrenzen Sie Ihr Risiko, wenn der Handel gegen Sie geht, so können Sie schneiden Sie Ihre Verluste kurz und lassen Sie Ihre Gewinne laufen. Für ein Futures-Beispiel gut verwenden eine lange Gold (GC) Position bei 1634,20 mit einem 10 Tage ATR von 73,5, dass eine Tick-Größe von 0,1 hat und jeder Tick der Bewegung ist 0,10. Wenn wir ein 100.000 Konto haben und wir bereit sind, 2 zu riskieren, wollen wir nur 2.000 auf der Linie. Wir nehmen unsere 2.000 und teilen sie durch unsere 1470 Zecken der Bewegung (10 Tage ATR 2) bis zu unserer Haltestelle, da es für jede Zecke wert 0,10 ist. 2.000 147 endet auf 13.605 Verträge, die wir auf 13 Verträge runden werden. Das ist unsere Positionsgröße, um unser Risiko auf weniger als 2 unseres Handelskapitals zu beschränken, während wir noch Raum für den Preis in seinem Bereich bewegen können. Stellen Sie den Stopp mit einem Vielfachen von ATR wie 2 10 Tage ATR wie das obige Beispiel ein. Wenn Sie nicht möchten, ATR verwenden, aber immer noch wollen einen Stop, der Konten für die Volatilität können Sie stattdessen die entgegengesetzte Bollinger Band von der Seite des Eintrittspreises oder ein Vielfaches von BandWidth. Parabolic SAR folgt dem Preis, kann aber beenden, bevor der Trend beendet ist. Sie können einen Exit versuchen, der auftritt, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt oder die gegenüberliegende gleitende durchschnittliche Hüllkurve berührt. VARIATIONEN Da die Hüllkurve nur auf einem gleitenden Durchschnitt basiert, berücksichtigt sie nicht die Volatilität wie Bollinger Bands oder das ATR Envelope System. Wenn Ihr Ausgang ist eine statische Länge wie die entgegengesetzte Hülle können Sie whipsawed. In diesem Fall haben Sie zusätzliche Eingabekriterien, um die Position erneut einzugeben, wenn der Preis entlang der Hüllkurve fortgesetzt wird. Ein weiterer Vorschlag in den meisten Indikatoren, dass Charles Le Beau und David Lucas Überprüfung ist die Filterung mit ADX hinzufügen. MEHR DETAILS Für weitere Einzelheiten über Umschlaghandel und wertvolle Systementwurf mit dem Testen, lesen Sie Computer-Analyse des Futures-Marktes. Kopieren Sie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Über uns Kontaktieren Sie uns ALLE RISIKEN, DIE MIT INVESTITIONEN ENTSCHEIDUNGEN AUF DER GRUNDLAGE VON INFORMATIONEN AUF DIESER WEBSITE ENTHALTEN SIND. TRADING IST SPEKULATIV IN DER NATUR UND NICHT FÜR ALLE INVESTOREN. INVESTOREN SOLLTEN NUR RISIKOKAPITAL BENUTZEN, DASS SIE VORBEREITET ZU VERLIEREN, DASS ES IMMER IMMER DAS RISIKO DES MATERIELLEN VERLUSTES BESTEHT. INVESTOREN SOLLTEN IHRE EIGENE PERSÖNLICHE FINANZLAGE VOR DEM TRADING VOLLSTÄNDIG ÜBERPRÜFEN. SYSTEME AUF DIESER WEBSITE SIND PÄDAGOGISCHE BEISPIELE UND SIND NICHT EMPFEHLUNGEN, KAUFEN ODER VERKAUFEN. VERGANGENE LEISTUNG GARANTIERT NICHT ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE. Ready to komplett ändern alles, was Sie dachten, Sie wussten über manuellen Handel entdecken, wie mit einem neuen einzigartigen manuellen System Trading ein Live-Konto Turned 5.000 in 78.342 zwischen 1. August 2010 und 17. Januar 2012. Schaut dieser Blick Wie eine schöne Equity-Kurve für Sie Überprüfen Sie die Live-Trading-Konto, überprüft von MT4Stats. Es wurde am 1. August 2010 mit 5.000 gehandelt und bis vor kurzem 17. Januar 2012 gehandelt. Klicken Sie auf das Bild unten: (ehemals The Bollinger Profit System, jetzt genannt The Envelope Profit System) Check out the Analysen Tab: Detaillierte Trades Zusammenfassung Thats a 1.461.94 Gewinn für 18 Monate des Handels Und sein NICHT ein Rücktest seine überprüften Handelsresultate von einem realen Konto (die wenigen größeren Verluste waren, weil der Händler weg von seinem PC war und Handlungen in einem 4-Stunden-Diagramm hatte, das er nicht überwacht.) Inspite Der wenigen größeren Verluste, das ist ein fantastischer Trading-Rekord 202 max aufeinanderfolgenden gewinnt Das ist unerhört in der manuellen Handel Und dies war meist getan Ausgaben nur 5 bis 10 Minuten pro Tag, in einem 1-Stunden-Chart, zu jeder Zeit des Tages Dies ist ein Boden Die so einfach ist, können Sie lehren, Ihr Kind oder Großmutter, wie es zu tun Lernen Sie, wie jeder Markt ohne die Notwendigkeit für spezielle Charts oder Indikatoren handeln. Wir haben ein neues Handelssystem entwickelt, das von dem erfahrensten Fondsmanager für den Forex-Neuling genutzt werden kann, um seinen ersten Handel zu platzieren. Wir vermieden die Komplexität der rückständigen Chartindikatoren zugunsten einfacher Mathematik. Diese einfachen Algorithmen werden verwendet, um jeden Markt intraday mit nur 5 Minuten Arbeit zu handeln. Sie können Marktaufträge platzieren, wenn Sie an Ihrem PC bleiben möchten, oder Sie können anstehende Geschäfte eingeben, wenn Sie irgendwo hingehen müssen. So oder so, können Sie von den Live-Trading-Konto Stats oben sehen, dass 202 aufeinander folgenden gewinnende Trades in einer Reihe realisiert wurde, und theres kein Grund, warum Sie es auch nicht tun können Dieses neue System wurde mit Ihnen im Hinterkopf entworfen Es wird Ihnen sagen, wann genau Geben Sie und wenn zu beenden - keine Vermutung Es dauert nur 5 bis 10 Minuten Ihrer Zeit jeden Tag Arbeiten auch, wenn Sie einen Vollzeit-Job haben Maximale Gewinne mit begrenztem Risiko Verdienen Sie mehr, während die Arbeit viel weniger Verwenden Sie die MT4-Handelsplattform Zeigt Sie genau, wann Um in den Handel einzutreten und wann Sie Ihre Gewinne einnehmen Keine Hedging, kein Martingal Arbeiten Sie in jedem Markt Zustand, Zeitzone oder Trading Session Sie erhalten 3 Trading-Vorlagen: für die 1-Stunden-Chart, für die 5-Minuten-Chart, für die asiatische Session und News Handel in einem 5-minütigen Chart Sie erhalten Live-Training wöchentlich und Zugang zu aufgezeichneten Schulungen im Mitgliederbereich Verwendung auf unbegrenzten Demo-Konten und 3 Live-Konten Es funktioniert tatsächlich Dies ist die einzige handelsübliche System mit einem 18 Monate verifiziert Trading Record (Nie vertrauen zurück Tests oder sogar einen Forward-Test mit weniger als 6 Monate Handelsdaten) Cynthia of Day Trade Forex, Schöpfer und Autor von mehreren einzigartigen manuellen Handelssysteme. Hier sind einige kurze Videos von Cynthia demonstriert das Trading-System bei wichtigen News-Events auf einem 5-Minuten-Chart: Moving Average Envelopes: Raffinieren ein beliebtes Trading Tool Moving Averages (MA) sind ein beliebtes Trading-Tool. Leider sind sie anfällig für falsche Signale in abgehackten Märkten. Durch die Anwendung eines Umschlags auf den gleitenden Durchschnitt, können einige dieser whipsaw Trades vermieden werden, und Händler können ihre Gewinne zu erhöhen. (Für den Hintergrund lesen auf dieser zuverlässigen und nützlichen Indikator, siehe unsere Moving Averages Tutorial.) Was ist ein Umschlag Moving-Durchschnitte gehören zu den am einfachsten zu bedienenden Tools zur Verfügung stehenden Techniker. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurse einer Aktie über eine bestimmte Anzahl von Zeitperioden, in der Regel Tage oder Wochen, addiert werden. Als Beispiel wird ein 10-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt berechnet, indem die Schlusskurse der letzten 10 Tage addiert und die Summe durch 10 dividiert wird. Der Vorgang wird am nächsten Tag wiederholt, wobei nur die letzten 10 Tage Daten verwendet werden. Die täglichen Werte werden zu einer Datenreihe zusammengefasst, die auf einem Preisplan abgebildet werden kann. Diese Technik wird verwendet, um die Daten zu glätten und identifizieren die zugrunde liegenden Preisentwicklung. (Lernen, Diagramme zu analysieren, kann eine große Hilfe sein, wenn Sie Handelsentscheidungen treffen.) Überprüfen Sie heraus das Analysieren-Diagramm-Mustertutorium, um zu erlernen, wie.) Einfache Kaufsignale treten auf, wenn die Preise über den gleitenden durchschnittlichen Verkaufssignalen schließen, wenn Preise unter den gleitenden Durchschnitt fallen. Diese Idee ist in Abbildung 1 dargestellt. Die großen Pfeile zeigen gewinnende Trades, während die kleineren Pfeile verlierende Trades zeigen, wenn die Handelskosten berücksichtigt werden. Abbildung 1: Das monatliche Diagramm von Starbucks zeigt, dass ein einfaches gleitendes durchschnittliches Crossover-System die großen Trends gefangen hätte. Nachteile von Umschlägen Das Problem, sich auf bewegte Durchschnitte zur Definition von Handelssignalen zu verlassen, ist in Abbildung 1 leicht zu erkennen. Während der in diesem Chart gezeigte Gewinn sehr groß war, gab es fünf Trades, die im Laufe eines Fünfjahres zu kleinen Gewinnen oder Verlusten führten Periode. Es ist zweifelhaft, dass viele Händler haben die Disziplin, mit dem System bleiben, um die großen Gewinner zu genießen. (Für die damit zusammenhängende Lektüre siehe Geduld ist ein Händler Tugend.) Um die Anzahl der whipsaw Trades zu begrenzen, schlugen einige Techniker vor, dem gleitenden Durchschnitt einen Filter hinzuzufügen. Sie fügten Linien hinzu, die eine bestimmte Menge über und unter dem gleitenden Durchschnitt waren, um Umschläge zu bilden. Trades würde nur genommen werden, wenn die Preise durch diese Filterlinien bewegt wurden, die Umschläge genannt wurden, weil sie die ursprüngliche gleitende durchschnittliche Linie umhüllten. Die Strategie, die Zeilen 5 oberhalb und unterhalb des gleitenden Mittels zu plazieren, um eine Hülle zu bilden, ist in Fig. 2 dargestellt. Fig. 2: Hinzufügen von Zeilen 5 oberhalb und unterhalb des gleitenden Durchschnittes bewegt gleitende durchschnittliche Hüllkurven. In der Theorie arbeiten gleitende durchschnittliche Umschläge, indem sie das Kauf - oder Verkaufssignal nicht zeigen, bis der Trend etabliert ist. Analytiker begründeten, dass ein Schließen von 5 über dem gleitenden Durchschnitt erfordert, bevor es lang geht, die schnellen whipsaw Geschäfte zu verhindern, die zu Verluste anfällig sind. In der Praxis, was sie taten, war die Peitsche Linie aufzuwerfen, wie es sich herausstellte, gab es genau so viele Peitschen, aber sie traten auf verschiedenen Preisniveaus. (Erlernen Sie, wie eine Änderung in der Marktrichtung Ihr Ticket zu großen Renditen in Turnaround Stocks sein kann: U-Turn to High Returns.) Ein weiterer Nachteil bei der Verwendung von Umschlägen auf diese Weise ist, dass es verzögert den Eintrag auf gewinnende Trades und gibt wieder mehr Gewinne auf Verlieren Trades. Umschläge effizienter gestalten Das Ziel der Verwendung von gleitenden Durchschnitten oder gleitenden durchschnittlichen Umschlägen besteht darin, Trendänderungen zu identifizieren. Oft sind die Trends groß genug, um die Verluste, die durch die whipsaw Trades, die dies ein nützliches Trading-Tool für diejenigen, die bereit sind, einen niedrigen Prozentsatz der profitablen Trades zu akzeptieren. (Mehr zur Ermittlung von Markttrends, Kurz-, Zwischen - und Langzeittrends.) Allerdings bemerkten scharfe Marktbeobachter eine weitere Verwendung für die Umschläge. In Abbildung 3 zeigen wir eine wöchentliche Tabelle von Starbucks mit einem 20-wöchigen gleitenden Durchschnitt und Umschlägen gesetzt 20 über und unter dem gleitenden Durchschnitt. Die meisten der Zeit, wenn die Preise die Hüllkurven berühren, sind die Preise umgekehrt. Aber es gibt einige Male, wenn sie Trends fortsetzen, was zu Verlusten. Abbildung 3: Größere Umschläge sind nützlich, um kurzfristige Trendumkehrungen aufzuspüren. Zu den frühesten Befürwortern dieser Gegenströmungsstrategie gehörte Chester Keltner. In seinem Buch von 1960, wie man Geld in Rohstoffe verdient, definierte er die Idee der Keltner-Bänder und verwendete etwas komplexere Berechnungen. Anstatt die Nähe zu finden, um seinen gleitenden Durchschnitt zu finden, benutzte er den typischen Preis, der als der Mittelwert von Hoch, Tief und Schließen definiert ist. Statt fester prozentualer Hüllkurven zu zeichnen, variierte Keltner die Breite der Hüllkurve, indem er sie auf einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt des täglichen Bereichs (der hoch abzüglich des niedrigen Wertes) ist. Dieses Verfahren ist in Fig. 4 dargestellt. (Für einen genaueren Blick auf Keltner-Kanäle lesen Sie die Entdeckung von Keltner-Kanälen und den Chaikin-Oszillator.) Abbildung 4: Keltner-Bänder enthalten die meisten der Preisaktionen. Und kurzfristige Händler können sie als Gegentrendsystem nützlich finden. Kaufsignale werden erzeugt, wenn die Preise das untere Band berühren, dargestellt durch die grüne Linie in Figur 4. Während Keltner-Bänder eine Verbesserung gegenüber der prozentualen gleitenden durchschnittlichen Hüllkurve sind, sind große Verluste nach wie vor möglich. Wie auf der rechten Seite des Diagramms zu sehen ist, haben die Preise der letzten Zeit die untere Hüllkurve dieser Tabelle berührt. Ein einfacher Stop-Loss würde Verluste verhindern, die zu groß wachsen und Keltner-Bands oder eine einfachere gleitende durchschnittliche Hüllkurve bilden, ein handelbares System mit Gewinnpotenzial für Händler auf allen Zeitrahmen. (Lesen Sie mehr über die Bedeutung der Stop-Loss-Order in der Stop-Loss-Reihenfolge: Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Später baute John Bollinger auf der Idee, gleitende durchschnittliche Umschläge und Keltner Bands zu entwickeln Bollinger Bands. Die einen einfachen gleitenden Durchschnitt mit Linien zwei Standardabweichungen über und unter dem gleitenden Durchschnitt umhüllte. Dies ist eine mathematisch genaue Art und Weise der Umsetzung von Umschlägen, um eine hohe Anzahl von Gewinn-Trades zu erreichen, weil Bollinger Bands sind entworfen, um 95 der Preis-Aktion enthalten. (Erfahren Sie mehr über Keltner Kanäle und Bollinger Bands in Capture Gewinne mit Bands und Kanäle.) Fazit Moving-average Umschläge bieten ein nützliches Werkzeug für Spotting Trends nach ihrer Entwicklung. Genauere Werkzeuge, die auf der gleichen Idee basieren, wie Keltner-Bänder oder Bollinger-Bänder, eignen sich zur Ermittlung von Wenden mit hoher Wahrscheinlichkeit in kurzfristigen Trends. Alle Händler können vom Experimentieren mit diesen technischen Werkzeugen profitieren.