Turtle Trading System Bewertungen

Schildkröten-Handel: Eine Marktlegende 1983 hielten legendäre Warenhändler Richard Dennis und William Eckhardt das Schildkrötenexperiment, um zu beweisen, dass jeder gelehrt werden konnte, um zu handeln. Mit seinem eigenen Geld und Handel Neulinge, wie hat das Experiment fare The Turtle Experiment Von den frühen 1980er Jahren wurde Dennis weithin in der Handelswelt als ein überwältigender Erfolg anerkannt. Er hatte eine anfängliche Beteiligung von weniger als 5.000 in mehr als 100 Millionen gedreht. Er und sein Partner, Eckhardt, hatten häufig Diskussionen über ihren Erfolg. Dennis glaubte, dass jeder gelehrt werden könnte, um die Futures-Märkte zu handeln. Während Eckhardt konterte, dass Dennis eine besondere Gabe hatte, die ihn vom Handel profitieren ließ. Das Experiment wurde von Dennis gegründet, um diese Debatte endgültig zu lösen. Dennis würde eine Gruppe von Leuten finden, um seine Regeln zu lehren und sie dann mit echtem Geld handeln zu lassen. Dennis glaubte so stark in seine Ideen, dass er den Händlern tatsächlich sein eigenes Geld zum Handel geben würde. Die Ausbildung dauert zwei Wochen und kann immer wieder wiederholt werden. Er nannte seine Schüler Schildkröten nach Rückruf Schildkrötenfarmen hatte er in Singapur besucht und entschied, dass er Händler so schnell und effizient wie landwirtschaftliche Schildkröten wachsen könnte. Suche nach den Schildkröten Um die Wette zu beenden, platzierte Dennis eine Anzeige im Wall Street Journal und Tausende, die angewandt wurden, um das Trading zu den Füßen von weit anerkannten Meistern in der Welt des Warenhandels zu lernen. Nur 14 Händler würden es durch das erste Turtle-Programm machen. Niemand kennt die genauen Kriterien, die Dennis verwendet hat, aber der Prozess beinhaltete eine Reihe von wahren oder falschen Fragen, von denen einige im Folgenden zu finden sind: Das große Geld im Handel wird gemacht, wenn man nach einem großen Abwärtstrend lang an Tiefen gelangen kann. Es ist nicht hilfreich, jedes Zitat in den Märkten zu beobachten. Andere Meinungen des Marktes sind gut zu folgen. Wenn man 10.000 zu riskieren hat, sollte man 2.500 auf jeden Handel riskieren. Bei der Einleitung sollte man genau wissen, wo die Liquidation erfolgen soll, wenn ein Verlust auftritt. Für die Aufzeichnung sind nach der Turtle-Methode 1 und 3 falsch 2, 4 und 5 wahr. (Für mehr auf Schildkrötenhandel, sehen Sie handelnde Systeme: Führen Sie mit der Herde aus oder seien Sie der einsame Wolf) Schildkröten wurden sehr spezifisch gelehrt, wie man eine Tendenzstrategie implementiert. Die Idee ist, dass der Trend ist Ihr Freund, so sollten Sie kaufen Futures brechen aus dem oberen Rand der Handelsspannen und verkaufen kurze Downside Breakouts. In der Praxis bedeutet dies beispielsweise den Kauf neuer vierwöchiger Hochs als Einstiegssignal. Abbildung 1 zeigt eine typische Handelsstrategie für Schildkröten. (Siehe auch Aktiver Handel definieren.) Abbildung 1: Der Silberkauf mit einem 40-tägigen Ausbruch führte im November 1979 zu einem hochprofitablen Handel. Quelle: Genesis Trade Navigator Dieser Handel wurde auf einer neuen 40-Tage-Hochsaison eingeleitet. Das Ausgangssignal war knapp unter dem 20-Tage-Tiefstand. Die genauen Parameter von Dennis wurden für viele Jahre geheim gehalten und sind nun durch verschiedene Urheberrechte geschützt. In The Complete TurtleTrader: Die Legende, die Lehren, die Ergebnisse (2007). Autor Michael Covel bietet einige Einblicke in die spezifischen Regeln: Schauen Sie sich die Preise anstatt sich auf Informationen aus dem Fernsehen oder Zeitung Kommentatoren, um Ihre Handelsentscheidungen zu treffen. Haben Sie einige Flexibilität bei der Festlegung der Parameter für Ihre Kauf-und Verkaufssignale. Testen Sie verschiedene Parameter für verschiedene Märkte, um herauszufinden, was am besten aus Ihrer persönlichen Perspektive funktioniert. Planen Sie Ihren Ausgang, wie Sie Ihren Eintrag zu planen. Wissen, wenn Sie Gewinne zu nehmen und wenn Sie Verluste schneiden werden. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Bedeutung eines ProfitLoss Plan.) Verwenden Sie den durchschnittlichen wahren Bereich, um die Volatilität zu berechnen und verwenden Sie diese, um Ihre Position Größe variieren. Nehmen Sie größere Positionen in weniger volatilen Märkten und verringern Sie Ihr Engagement in den volatilsten Märkten. (Weitere Informationen finden Sie unter Messen der Volatilität bei durchschnittlichem True Range.) Dont riskieren Sie mehr als 2 von Ihrem Konto auf einem einzigen Handel. Wenn Sie große Renditen machen wollen, müssen Sie bequem mit großen Drawdowns. Hat es funktioniert Nach der ehemaligen Schildkröte Russell Sands, als eine Gruppe, die beiden Klassen von Schildkröten Dennis persönlich ausgebildet verdiente mehr als 175 Millionen in nur fünf Jahren. Dennis hatte zweifelsfrei bewiesen, dass Anfänger lernen können, erfolgreich zu handeln. Sands behauptet, dass das System noch gut funktioniert und sagte, dass wenn Sie mit 10.000 Anfang 2007 begannen und den ursprünglichen Schildkrötenregeln folgten, hätten Sie das Jahr mit 25.000 beendet. Sogar ohne Dennis Hilfe können Einzelpersonen die grundlegenden Richtlinien des Schildkrötehandels zu ihrem eigenen Handel anwenden. Die allgemeine Idee ist, Ausbrüche zu kaufen und schließen Sie den Handel, wenn die Preise beginnen Konsolidierung oder Reverse. Short Trades muss nach den gleichen Prinzipien unter diesem System gemacht werden, weil ein Markt sowohl Aufwärtstrends und Abwärtstrends erfährt. Während jedes Zeitfenster für das Eingangssignal verwendet werden kann, muß das Ausgangssignal wesentlich kürzer sein, um rentable Geschäfte zu maximieren. (Für mehr, sehen Sie die Anatomie der Handel Breakouts.) Trotz seiner großen Erfolge, aber der Nachteil zum Schildkrötenhandel ist mindestens so groß wie der Kopf. Drawdowns sollten mit jedem Trading-System zu erwarten, aber sie neigen dazu, besonders tief mit trend-folgenden Strategien. Dies ist zumindest teilweise auf die Tatsache, dass die meisten Breakouts neigen dazu, falsche Bewegungen, was zu einer großen Anzahl von verlieren Trades. Am Ende sagen die Praktizierenden zu erwarten, um 40-50 der Zeit korrekt zu sein und bereit sein, für große Drawdowns. The Bottom Line Die Geschichte, wie eine Gruppe von Nicht-Händler gelernt, für große Gewinne Handel ist eine der großen Börsen-Legenden. Es ist auch eine große Lektion, wie das Festhalten an einem bestimmten Satz von bewährten Kriterien können Händler helfen, größere Renditen zu realisieren. In diesem Fall jedoch sind die Ergebnisse in der Nähe zu einer Münze zu spiegeln, so dass Ihre bis zu entscheiden, ob diese Strategie für Sie ist. Die meisten erfolgreichen Händler nutzen ein mechanisches Handelssystem. Das ist kein Zufall. Ein gutes mechanisches Handelssystem automatisiert den gesamten Handelsprozess. Das System liefert Antworten für jede der Entscheidungen, die ein Händler während des Handels treffen muss. Das System erleichtert es einem Händler, konsequent zu handeln, weil es einen Satz von Regeln gibt, die genau definieren, was getan werden sollte. Die Mechanik des Handels bleibt dem Urteil des Händlers nicht überlassen. Wenn Sie wissen, dass Ihr System auf lange Sicht Geld verdient, ist es einfacher, die Signale zu nehmen und nach dem System während der Verluste zu handeln. Wenn Sie sich auf Ihr eigenes Urteil während des Handels verlassen, können Sie feststellen, dass Sie ängstlich sind, gerade wenn Sie mutig und mutig sein sollten, wenn Sie vorsichtig sein sollten. Wenn Sie ein mechanisches Handelssystem, das funktioniert, und Sie folgen ihr rigoros Ihr Handel wird konsequent trotz der inneren emotionalen Kämpfe, die aus einer langen Reihe von Verlusten oder einem großen Gewinn kommen könnte haben. Das Vertrauen, die Konsistenz und die Disziplin, die ein sorgfältig getestetes mechanisches System bietet, ist der Schlüssel zu vielen der profitabelsten Händler8217. Das Turtle Trading System war ein komplettes Handelssystem. Seine Regeln deckten jeden Aspekt des Handels ab, ohne Entscheidungen zu den subjektiven Launen des Händlers zu lassen. Es hatte alle Komponenten eines kompletten Handelssystems. Für weitere Informationen über die Schildkröte Regeln oder die Schildkröte Geschichte, besuchen Sie bitte Turtletrader. Für weitere Informationen über Trading Blox, die einzige Software, die Backtest und Handel der Turtle Rules, besuchen Sie bitte tradingblox. Turtle Trading Regeln: Trend folgend Investieren auf der Grundlage von 20 55 Day Highs Eine mechanische Trend-folgenden Trading-System basiert auf Price Momentum Signale, speziell Die 20 und 55 Tageshöhen. Im Jahr 1983 Rohstoffhändler Richard Dennis Wette mit seinem Geschäftspartner Bill Eckhart, dass er eine zufällige Gruppe lehren konnte, um große Händler zu sein. Wäre gehend, Händler anzuziehen, gerade wie sie Schildkröten in Singaporequot erhöhen. Hintergrund Nach der Herausnahme einer Anzeige im Wall Street Journal verkleinerte Dennis amp Eckhart über 1.000 Bewerber zu 21 Männern und 2 Frauen. Dennis trainierte seine Schildkröten, wie er sie nannte, für nur zwei Wochen. Es wurde ein einfaches Trendfolgesystem gelehrt, das eine Reihe von Rohstoffen, Währungen und Anleihenmärkten handelte und kaufte, als ein Markt über dem oberen Ende seiner jüngsten Reichweite (und umgekehrt, falls er unterbrochen wurde) brach. Nachdem sie sich bewiesen, finanzierte Dennis die meisten der Auszubildenden mit 1 Million zu verwalten. Zusammenfassend ist das Turtle Trading-System ein Trendfolgesystem, bei dem Handelsinitiationen durch Preiskanalausbrüche gesteuert werden, wie es von Richard Donchian gelehrt wird. Das ursprüngliche System bestand aus zwei mechanischen Handelsstrategien, S1 und S2, wobei S1 weitaus aggressiver und kurzfristiger als S2 war. Mechanik des Schildkröten-Handels Die Schildkröten handelten nur die liquidesten Futures-Märkte: Gehen Sie lang (kurz), wenn der Preis den hohen (niedrigen) der vorhergehenden 20 Tage übersteigt. Dieses Breakout-Signal würde jedoch ignoriert werden, wenn der letzte Ausbruch zu einem Gewinngeschäft geführt hätte (aber ein Eintrag würde auf der 55-Tage-Ebene vorgenommen werden, um zu vermeiden, dass große Marktbewegungen vermieden werden). Das System 1 Ausgang war eine 10-Tage-Tief für lange Positionen und eine 10 Tage hohe für kurze Positionen. Er System 1 Ausgang war eine 10 Tage niedrig für lange Positionen und eine 10 Tage hohe für kurze Position. Kaufen (Verkaufen), wenn der Preis den hohen (niedrigen) der vorhergehenden 55 Tage übersteigt. Alle Breakouts für System 2 würden genommen, ob der vorhergehende Ausbruch ein Sieger gewesen war oder nicht. Der Systemausgang war ein 20-Tage-Tief für lange Positionen und ein 20-Tage-Hoch für kurze Positionen. Die Regeln auch gelehrt Schildkröten spezifischen Regeln über die Position Größe. Die Verwendung von Stopps und die Pyramide aggressiv - bis zu einem Drittel der Gesamtexposition. Eine ehemalige Schildkröte, Curtis Faith, scheinbar verbessert die Leistung durch Hinzufügen eines weiteren Filters. Also that8230 Unlock diesen Artikel sofort durch Einloggen auf Ihrem Konto Dont haben ein Konto Registrieren Sie sich kostenlos und gut aus Ihrem Weg Wie pro unsere Nutzungsbedingungen. Stockopedia ist eine Finanznachrichten-Datenseite, Diskussionsforum und Inhaltsaggregator. 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