Stochastischer Handel

MACD und Stochastik: Eine Doppel-Cross-Strategie Fragen Sie jeden technischen Trader und er oder sie wird Ihnen sagen, dass der richtige Indikator erforderlich ist, um effektiv bestimmen eine Änderung der Kurs in einem Aktienkurs Muster. Aber alles, was ein Rechtsindikator tun kann, um einem Händler zu helfen, können zwei kostenlose Indikatoren besser machen. Dieser Artikel zielt darauf ab, die Händler zu ermutigen, zu suchen und zu identifizieren eine gleichzeitige bullish MACD Crossover zusammen mit einem bullish stochastischen Crossover und verwenden Sie diese als den Einstiegspunkt zu handeln. Pairing der Stochastik und MACD Die Suche nach zwei beliebten Indikatoren, die gut zusammenarbeiten, führte zu dieser Paarung des stochastischen Oszillators und der gleitenden mittleren Konvergenzdivergenz (MACD). Dieses Team arbeitet, weil die Stochastik einen Aktien-Schlusskurs zu seiner Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum verglichen hat, während die MACD die Bildung von zwei sich bewegenden Durchschnitten ist, die von einander abweichen und miteinander konvergieren. Diese dynamische Kombination ist höchst effektiv, wenn sie ihr größtes Potenzial ausschöpft. (Für den Hintergrund, der auf jedem dieser Indikatoren zu lesen ist, finden Sie unter Oscillators: Stochastik und einen Primer auf dem MACD.) Stochastisches Arbeiten Es gibt zwei Komponenten für den stochastischen Oszillator. Das K und das D. Das K ist die Hauptlinie, die die Anzahl der Zeitperioden angibt, und das D ist der gleitende Durchschnitt des K. Das Verständnis, wie das Stochastik gebildet wird, ist eine Sache, aber zu wissen, wie es in verschiedenen Situationen reagieren wird wichtiger. Zum Beispiel: Gemeinsame Trigger auftreten, wenn die K-Linie unter 20 sinkt - der Bestand gilt als überverkauft. Und es ist ein Kaufsignal. Wenn der K-Wert oberhalb des D-Wertes ansteigt, wird ein Kaufsignal durch diese Überkreuzung angezeigt, sofern die Werte unterhalb liegen 80. Wenn sie über diesem Wert liegen, gilt die Sicherheit als überkauft. Arbeiten des MACD Als vielseitiges Handelsinstrument, das Preisschwankungen preisgeben kann. Die MACD ist auch nützlich bei der Identifizierung von Preisentwicklung und Richtung. Die MACD-Anzeige hat genügend Kraft, um alleine zu stehen, aber ihre prädiktive Funktion ist nicht absolut. Wird mit einem anderen Indikator verwendet, kann der MACD den Trader wirklich hochfahren. (Erfahren Sie mehr über den Impulshandel im Momentum-Handel mit Disziplin.) Wenn ein Trader die Trendstärke und - richtung eines Bestands bestimmen muss, ist die Überlagerung seiner gleitenden Durchschnittslinien auf das MACD-Histogramm sehr nützlich. Der MACD kann auch nur als Histogramm betrachtet werden. (Erfahren Sie mehr in einer Einführung in das MACD-Histogramm.) MACD-Berechnung Um diesen oszillierenden Indikator zu erzeugen, der über und unter Null schwankt, ist eine einfache MACD-Berechnung erforderlich. Durch Subtrahieren des 26-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) eines Sicherheitspreises von einem 12-Tage-Gleitmittelwert seines Preises kommt ein oszillierender Indikatorwert ins Spiel. Sobald eine Triggerleitung (die neun-Tage-EMA) hinzugefügt wird, erzeugt der Vergleich der beiden ein Handelsbild. Wenn der MACD-Wert höher als der neuntägige EMA ist, gilt er als bullish gleitender Durchschnitt. Es ist hilfreich zu beachten, dass es ein paar bekannte Möglichkeiten, um die MACD verwenden: Foremost ist die Beobachtung für Divergenzen oder ein Crossover der Mittellinie des Histogramms der MACD veranschaulicht Kaufchancen über Null und verkaufen Chancen unten. Ein weiteres Merkmal ist die gleitenden durchschnittlichen Linienübergänge und ihre Beziehung zur Mittellinie. Identifizieren und Integrieren von Bullish-Crossover Um mehr über die Integration eines bullishen MACD-Crossovers und eines bullish stochastischen Crossover in eine Trend-Bestätigungsstrategie zu erfahren, muss das Wort bullish erklärt werden. In den einfachsten Worten, bullish bezieht sich auf ein starkes Signal für kontinuierlich steigende Preise. Ein bullish Signal ist, was passiert, wenn ein schneller gleitenden Durchschnitt kreuzt über einen langsameren gleitenden Durchschnitt, wodurch Marktimpuls und schlägt weitere Preiserhöhungen. Im Fall einer bullischen MACD tritt dies auf, wenn der Histogrammwert über der Gleichgewichtskurve liegt, und auch wenn die MACD-Leitung einen größeren Wert hat als die neuntägige EMA, die auch MACD-Signalleitung genannt wird. Die stochastische bullische Divergenz tritt auf, wenn der K-Wert das D überschreitet, was eine wahrscheinliche Preisumkehr bestätigt. Crossover In Aktion: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Unten ist ein Beispiel dafür, wie und wann ein stochastisches und MACD Doppelkreuz verwendet werden soll. Beachten Sie die grünen Linien, die anzeigen, wenn diese beiden Indikatoren synchronisiert wurden und das nahezu perfekte Kreuz auf der rechten Seite des Diagramms gezeigt. Sie können feststellen, dass es ein paar Fälle gibt, in denen der MACD und die Stochastik in der Nähe der Kreuzung gleichzeitig - Januar 2008, Mitte März und Mitte April, zum Beispiel sind. Es sieht sogar aus wie sie kreuzten auf der gleichen Zeit auf einem Diagramm dieser Größe, aber wenn Sie einen genaueren Blick, youll finden, dass sie nicht tatsächlich Kreuz innerhalb von zwei Tagen von einander, die das Kriterium für die Einrichtung dieser Scan war . Möglicherweise möchten Sie die Kriterien ändern, so dass Sie Kreuze enthalten, die innerhalb eines breiteren Zeitrahmens auftreten, so dass Sie Bewegungen wie die unten aufgeführten erfassen können. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Ändern der Einstellungsparameter dazu beitragen kann, eine verlängerte Trendlinie zu erzeugen. Was einem Händler hilft, eine Peitsche zu vermeiden. Dies wird durch die Verwendung höherer Werte in den Intervaltime-Perioden-Einstellungen erreicht. Dies wird allgemein als Glättung Dinge aus bezeichnet. Aktive Händler, natürlich, verwenden viel kürzer Zeitrahmen in ihren Indikator-Einstellungen und würde auf eine Fünf-Tage-Chart anstelle von einem mit Monaten oder Jahren der Preisentwicklung verweisen. Die Strategie Erstens, für die bullishe Übergänge suchen, um innerhalb von zwei Tagen von einander auftreten. Denken Sie daran, dass bei der Anwendung der stochastischen und MACD-Doppelkreuzstrategie idealerweise die Überkreuzung unterhalb der 50-Linie des Stochastikums stattfindet, um einen längeren Kursanstieg einzugehen. Und vorzugsweise möchten Sie, dass der Histogrammwert innerhalb von zwei Tagen nach Ihrer Vermarktung höher oder gleich Null wird. Beachten Sie auch, dass die MACD etwas nach dem Stochastik überqueren muss, da die Alternative zu einer falschen Angabe der Preisentwicklung führen könnte oder Sie seitwärts tendieren. Schließlich ist es sicherer, Handelsbestände zu handeln, die über ihren 200-tägigen gleitenden Durchschnitten handeln, aber es ist keine absolute Notwendigkeit. Der Vorteil Diese Strategie gibt den Händlern die Möglichkeit, für einen besseren Einstiegspunkt auf uptrending Lager halten oder surer, dass jeder Abwärtstrend ist wirklich reversing selbst, wenn Bottom-Fischen für langfristige hält. Diese Strategie kann in einen Scan verwandelt werden, in dem Charting-Software erlaubt. Der Nachteil Mit jedem Vorteil, dass jede Strategie präsentiert, gibt es immer einen Nachteil der Technik. Da die Aktie dauert in der Regel eine längere Zeit, um sich in der besten Kaufposition, wird der tatsächliche Handel der Aktie weniger häufig, so müssen Sie möglicherweise einen größeren Korb von Aktien zu beobachten. Trick des Handels Das stochastische und MACD Doppelkreuz ermöglicht dem Händler, die Intervalle zu ändern und optimale und konsistente Einstiegspunkte zu finden. Auf diese Weise kann er den Bedürfnissen sowohl aktiver Händler als auch Investoren angepasst werden. Experimentieren Sie mit beiden Indikator-Intervallen und Sie werden sehen, wie die Crossovers werden Line-Up anders, und wählen Sie dann die Anzahl der Tage, die am besten für Ihre Trading-Stil. Sie können auch einen RSI-Indikator in die Mischung hinzufügen, nur für Spaß. (Read Ride Die RSI Rollercoaster für mehr zu diesem Indikator.) Fazit Separat, der stochastische Oszillator und MACD Funktion auf verschiedenen technischen Räumlichkeiten und Arbeit allein. Im Vergleich zum Stochastischen, der Marktstörungen ignoriert, ist der MACD eine zuverlässigere Option als Einzelhandelsindikator. Doch wie zwei Köpfe sind zwei Indikatoren in der Regel besser als ein Die stochastische und MACD sind eine ideale Paarung und kann für eine verbesserte und effektivere Handelserfahrung bieten. Für weitere Informationen über die Verwendung der stochastischen Oszillator und MACD zusammen, siehe Combined Forces Power Snap-Strategie. Stochastische Oszillator Trading-Strategie Stabastic Oszillator Forex Trading Strategie mdash it39s ein interessantes System mit einer eher niedrigen Fehlerquote. It39s basiert auf einem Standard Stochastic Oszillatorindikator, der eine Tendenzermüdung und - änderung signalisiert. Das bedeutet, dass Sie fast immer auf Pull-backs zurückkehren werden, was einen ziemlich sicheren Stop-Loss garantiert. Einfach zu folgen. Es wird nur ein Standardindikator verwendet. Sicherer Stop-Loss. Gewinnniveau ist nicht optimal. Strategy Set-Up Jedes Währungspaar und Zeitrahmen sollte funktionieren. Aber längere Zeitrahmen werden empfohlen. Fügen Sie dem Diagramm eine Stochastic-Oszillator-Anzeige hinzu, legen Sie ihre K-Periode auf 14, D-Periode auf 7 und verlangsamen auf 7, verwenden Sie Simple MA-Methode. Einstiegsbedingungen Geben Sie Lange Position ein, wenn die blaugrüne Linie die rote Linie von unten kreuzt und sich beide in der unteren Hälfte des Fensters "indicator39s" befinden. Geben Sie die Short-Position ein, wenn die Cyan-Linie die rote Linie von oben kreuzt und sich beide in der oberen Hälfte des Fensters "indicator39s" befinden. Exit-Bedingungen Setzen Sie Stop-Loss auf das lokale Maximum, wenn Sie Long und auf das lokale Minimum gehen, wenn Short. Die bequemste Ebene für Gewinn-Gewinn liegt zwischen 1 SL und 1,5 SL. Position sofort schließen, wenn ein anderes Signal erzeugt wird. Fünf Signale für diese Strategie sind auf dem obigen Beispielschema zu sehen. Alle Stop-Loss Level sind mit den gelben horizontalen Linien auf dem Chart markiert. Das erste Signal ist für eine Short-Position mit einem engen Stop-Loss-Take-Gewinn ist hier erreichbar. Der zweite ist ein zinsbullisches Signal, das sich als falscher Pull-back herausstellt, aber zum Glück ist der Stop-Loss hier recht knapp. Das dritte Signal ist eigentlich kein Signal, da es sich um ein bäriges Figurenkreuz handelt, das in der unteren Fensterhälfte erscheint und somit nicht beachtet wird. Das vierte Signal ist bullish mit einem Stop-Loss ziemlich weit weg, aber selbst die aggressivsten Gewinn-Gewinn-Ebene würde hier arbeiten. Das endgültige Signal ist für Short, mit engen Stop-Loss und viel Platz für eine ziemlich profitable TP-Einstellung. Idealerweise sollten bullische und bearish Signale nacheinander folgen, aber aufgrund des Auftretens der falschen Signale (bärisch in der unteren Hälfte und bullish in der oberen Hälfte des Fensters), ist es nicht immer der Fall. Verwenden Sie diese Strategie auf eigene Gefahr. EarnForex kann nicht für Verluste verantwortlich sein, die mit der Verwendung einer auf der Website präsentierten Strategie verbunden sind. Es wird nicht empfohlen, diese Strategie auf dem realen Konto zu verwenden, ohne es zuerst auf Demo zu testen. Diskussion: Haben Sie Anregungen oder Fragen zu dieser Strategie Sie können immer diskutieren Stochastic Oscillator-Strategie mit den anderen Forex-Händler auf dem Trading Systems and Strategies Forum. Der Stochastische Oszillator (SO) ist ein weit verbreitetes Momentum Indikator. Als Teil des Technischen Indikator-Kampfes für Supremacy haben wir es auf 16 verschiedenen globalen Märkten (insgesamt 300 Jahre Daten) getestet, um herauszufinden, wie gut es funktioniert und welche Einstellungen die besten Renditen liefern. Zuerst lassen let8217s fest, wie der Markt durchführt, während der stochastische Oszillator in jedem 10. seiner Strecke ist: Ich habe jedes der negativen Resultate über einem RedgtOrange Steigung und positiven Resultaten über einem hellen GreengtDark grünen Steigung hervorgehoben (abhängig von, wie groß der Verlust oder gewinnen). Offensichtlich traten die meisten Marktgewinne auf, während der Stochastische Oszillator über 50 war und die Löwen, wenn er über 90 war. Was dieses bedeutet, dass, wenn der Markt in den oberen 50 seiner Strecke ist, hat er eine Tendenz, aufzusteigen und wenn es Ist in den oberen 90 seiner Reichweite hat es eine starke Tendenz zu steigen. Es sagt uns auch, dass wir vermeiden wollen, lange, wenn der Markt in den unteren 50 seiner Reichweite ist. Über welchen Zeitraum basieren wir diese Strecke Interessanterweise ändern sich die Renditen nicht viel über die verschiedenen Rückblickperioden, obwohl der Vorteil eines längeren Rückblicks weniger Volatilität aus den Signalen ist. Let8217s schauen jetzt auf Segmente von 20-50, wenn der Stochastische Oszillator über 50 ist: Die Tabelle oben ist farbcodiert RedgtYellowgtGreen von LowestgtMiddlegtHighest return. Die Botschaft kommt laut und deutlich ist, dass Sie lange brauchen, wenn der Markt macht neue Höhen, wenn Sie Geld verdienen wollen. Über einen 255-tägigen Rückblick (ca. 1 Jahr) ist der Unterschied zwischen dem Gehen lang im 50-90 Bereich gegenüber dem 50-100 Bereich der Unterschied zwischen der Herstellung von 2,68 oder 8,38 pro Jahr Let8217s haben einen Blick auf das Handelsprofil: Die Ergebnisse oben zeigen Was wäre, wenn eine lange Position eröffnet und stattgefunden hätte, jeder der 16 Testmärkte hatte eine Lesung über 50 auf ihre stochastischen Oszillator (was bedeutet, dass der Markt in der oberen Hälfte seiner Reichweite war). Wir wählten eine Periode von 252 Tagen, nicht weil die Renditen die besten waren, sondern weil dieser Rückblick eine längere durchschnittliche Handelsdauer und 252 Tage ergibt, ist die durchschnittliche Anzahl der Handelstage in einem Jahr. Die Renditen sind nicht so gut wie wir von anderen Indikatoren wie die RSI oder die Moving Average Crossover gesehen haben, aber sie sind immer noch respektabel. Darüber hinaus ist eine durchschnittliche Handelsdauer von 104 Tagen vorteilhaft bei der Suche nach einer langfristigen Indikation der Marktrichtung. Was ist mit der K-Signalleitung Wir haben dies getestet, aber die Ergebnisse waren nicht wert, die Zeit zu veröffentlichen. Sie sind in den Ergebnissen Kalkulationstabelle zum kostenlosen Download enthalten, wenn Sie sie jedoch überprüfen möchten. Stochastischer Oszillator Fazit Die Stochastische Oszillator K-Linie ist zu volatil und ist nicht zu überlegen, in Ihrem Trading wie ursprünglich vorgeschlagen von Dr. George Lane in den 50er Jahren. Es gibt bessere Optionen für kurzfristigen Handel wie die FRAMA. In der Tat gibt es auch bessere Optionen für längerfristige Indikationen der Markt Richtung als die Stochastic-Oszillator, wie in diesem Artikel So ist es lohnt sich mit Mühe mit allen gut JA und hier ist, warum: Die Tatsache, die durch diese Tests veranschaulicht ist, dass die Die Mehrheit der Gewinne entstehen, wenn der Markt in den Top 10 seiner Reichweite ist und fast alle Gewinne auftreten, wenn der Markt innerhalb der oberen Hälfte seiner Reichweite ist. Es wurde eine Menge Forschung auf Impuls Strategien veröffentlicht und sie in der Regel mit dem Kauf der besten Performance-Assets aus einer Auswahl und dann rotierenden Fonds in regelmäßigen Abständen, um ständig mit den besten bleiben. Viele Menschen befürchten, dass die Märkte, die in der Nähe ihrer Höhen sind so durch Drehung ständig in den aktuellen Marktführern diese Ängste gemildert werden. Was unsere Tests auf dem Stochastischen Oszillator zeigen, ist jedoch, dass einfach ein Indexfonds zu halten, wenn es in der oberen Hälfte seines Bereiches (über fast jede Rückblickperiode) wird die Mehrheit der Gewinne zu erfassen, während STILL vermeiden, dass viel gefürchtete Blase platzen wie Niedergänge . Entgegen der landläufigen Meinung, wenn ein Markt Blase platzt es nicht so über Nacht. Penny-Aktien mein wachsen exponentiell und dann abgesunken am nächsten Tag. In seltenen Fällen können große Unternehmen sogar tun. Aber große Volkswirtschaften können nicht einen Cent drehen. Daher könnte der stochastische Oszillator eine nützliche Ergänzung zu einer Impulsrotationsstrategie sein. Eine weitere Überlegung lohnt sich, die Regeln für Ihr Handelssystem auf der Grundlage des Stochastischen Oszillators zu ändern. Zum Beispiel wissen wir, dass die meisten Gewinne auftreten, wenn der Markt neue Highs macht, deshalb sollten die Regeln für die Gewinne an einer Long-Position anders sein, wenn der Stochastische Oszillator über 90 liegt, als sie sind, wenn es zwischen 50 und 60 ist Diese Anwendungen werden in zukünftigen Tests einbezogen. Mehr in dieser Serie: Wir haben umfangreiche Tests an verschiedenen technischen Indikatoren durchgeführt und durchgeführt. Sehen Sie, wie sie führen und welche sich als die besten in der technischen Indikator Kampf für die Vorherrschaft zu offenbaren. Die für diese Tests verwendeten Daten sind in der Ergebniskalkulation enthalten und weitere Details zu unserer Methodik finden Sie hier. Es wurden keine Zinsen in bar erworben und es wurden keine Vergütungen für Transaktionskosten oder Rutschgeld gewährt. Trades wurden mit End Of Day (EOD) - Signalen auf Daily-Daten getestet. Sie sind herzlich willkommen. Dank für Ihre großen Fragen, beantworte ich jede einzeln. 8211 8220I hat keinen Link für den Download Kalkulationstabelle.8221 Der Download-Link ist auf unserer Facebook-Seite unter dem Titel 8220Stochastic Oscillator (SO) Testresultate8221. Wenn Sie can8217t finden es sie E-Mail mir derry bei etfhq und ich schicke Ihnen eine Kopie. 1) Wurde die Analyse auf dem schnellen oder langsamen Oszillator durchgeführt Die in diesem Artikel gezeigten Tests haben einen K von 1, also keine Glättung, die ein 8216Fast Stochastic8217 sein würde. Typischerweise hat ein 8216Slow Stochastic8217 eine Glättungsperiode von 3 K (3), aber dies macht keinen Unterschied, wenn der Stochastik-Rückblick 252 Tage beträgt. 2) Welche Daten werden in den Tabellen präsentiert Ist dies ein spezifischer Markt oder eine Art von Durchschnitt der 16 getesteten Es ist die Rendite, die auf einem Portfolio basiert, in dem 116 der Fonds jedem Markt zugeordnet und kontinuierlich ausgeglichen werden. Wenn also alle 16 Märkte auf einem Kaufsignal sind, dann werden 100 der Fonds zugeteilt, wenn nur zwei der Märkte ein Kaufsignal haben, dann sind 78 der Fonds in bar. 3) Haben Sie beobachtet keine signifikanten Unterschiede zwischen den Märkten Ja, einige sehr gut (Malaysia), aber keiner von schlecht durchgeführt. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine solche Strategie nicht blind auf einen Markt zu setzen, der weiß, welche die besten Fortschritte ausführen wird (eigentlich ist das Thema für eine kommende Serie von Artikeln). 4) Es war unklar, was Ihr Test von K war. Wenn Sie die SO-Bereiche aufführen, habe ich davon ausgegangen, Sie beziehen sich auf K. Oder war es D Es scheint unwahrscheinlich, dass eine große Wirkung haben. Oder vielleicht beziehen Sie sich auf eine K D Crossover-Strategie Die SO-Bereich ist die Rückblickperiode. Zum Beispiel würde ein SO-Bereich von 50 die Bewegungen eines Marktes in den letzten 50 Tagen betrachten. Man könnte sagen, dass es in diesem Zeitraum einen Höchstwert von 90 und einen Tiefstand von 40 hatte. Eine SO-Lesung von 100 würde bedeuten, dass der Markt an seinem höchsten Punkt in den letzten 50 Tagen (90) war, eine Lesung von 40 würde es bedeuten (50) 40 Entfernung von Niedrig (20) Reichweite (50) Markt war bei 70 Wir haben einen KD Crossover getestet, aber die Ergebnisse waren nicht zu veröffentlichen (sie sind In der Ergebniskalkulationstabelle enthalten). Die veröffentlichten Ergebnisse sind einfach die Ergebnisse der Kauf eines jeden Marktes, wenn es innerhalb der angegebenen Prozent der Testbereich ist. Unsere Ergebnisse waren, dass die Mehrheit der Gewinne auftreten, wenn ein Markt ist unter den Top 50 seiner Reichweite im Vergleich zum Vorjahr und die besten Gewinne kommen, wenn es in den Top 10. Build Profitable Trading Systems